한국거래소(이사장 최경수)는 최근 국내외에서 각광받고 있는 스마트베타지수를 S&P와 공동 개발하기로 22일 밤 뉴욕 현지에서 합의했다고 밝혔다.

스마트베타지수는 밸류(value), 퀄리티(quality) 등 특정 요소(Factor)를 이용해 종목을 선정하고 지수산출시 그 요소를 가중치로 활용하여 시장수익율(β) 대비 초과수익(α)을 추구하는 지수를 말한다.

이번 합의는 그간 민간 지수사업자가 주로 개발해 왔던 스마트베타지수를 거래소가 처음으로 본격 개발한다는 데 의미가 있다.

동 지수는 S&P가 해외에서 개발한 성공적인 스마트베타지수의 글로벌 지수산출방법론을 적용하여 개발할 예정이며, 다양한 시뮬레이션을 거쳐 우리시장의 특성이 반영되도록 지수산출방법론을 S&P와 공동으로 연구할 계획이다.

거래소 관계자는 "국내에서 투자수요가 높고 이해하기 쉬운 밸류(value), 퀄리티(quality), 모멘텀(momentum) 등 4~5개 스마트베타지수 개발을 우선 추진해 올 상반기 중 개발을 완료할 계획이며, 연내에 ETF 등 연관상품의 상장도 적극 추진할 방침"이라고 말했다.

(CNB=최원석 기자)