한국의 NPL ratio 추정결과 추이.(사진=캠코 제공)

한국자산관리공사(캠코)는 중국 항저우에서 지난 13일과 14일 양일 간 개최된 제9회 국제 공공자산관리기구 포럼(IPAF) 국제세미나에서 아시아개발은행(ADB)과 공동 개발한 ‘아시아 주요국 부실채권 비율 추정모형’을 공개했다고 밝혔다.

아시아개발은행(ADB)이 주최하고 중국절상자산관리공사(ZAMC)가 주관한 이번 세미나는 ‘국제 부실채권 투자와 개인 부실채권 해결 방안 모색’을 주제로 캠코를 비롯한 전 세계 전문가들이 부실채권정리 및 금융기관 구조조정 관련 경험과 노하우를 공유하기 위해 마련됐다.

캠코는 이번 세미나에서 ADB와 협업을 통해 개발한 ‘아시아 주요국 부실채권 비율 추정모형’을 공개하고, 이를 활용한 예측성과를 발제했다. 이 모형은 딥러닝의 일종인 LSTM기법을 활용한 것으로, 10년 이상 축적된 약 30여 종의 국가별 경제·금융 분기데이터와 글로벌 금융지표 6종을 분석해 최대 4분기 이후 시점의 부실채권 비율을 효과적으로 예측한다.

특히, 분석대상에 해당하는 IPAF 회원국 중 5개 국가의 부실채권 비율을 오차범위 0.05% 이내로 예측하는 등 탁월한 성과를 보였다. 캠코는 이 모형을 통한 추정결과를 ADB가 올해 8월 발간 추진 중인 정기간행물(가칭 NPL Watch)에 수록할 예정이며, 아시아 금융시장 전반의 흐름을 파악하도록 돕는 건전성 지표로 활용될 것으로 기대하고 있다.

정정훈 캠코 사장은 “미국발 관세전쟁 등 불확실성이 커지는 가운데 경제위기 상황에 공동 대응할 수 있는 글로벌 협력체계가 중요하다”며 “앞으로도 시장상황을 예의주시하며 IPAF 회원국을 비롯한 아시아 주요 국가들과 관련 지식과 연구를 체계적으로 공유하고 글로벌 금융시스템 안전망 구축을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.